金融工程日报:TMT板块带头反弹，ST板块掀涨停潮

国信证券杨怡玲 张欣慰

市场表现：今日（20230308） 规模指数中中证1000指数表现较好，板块指数中科创50指数表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好上证股指期货。通信、计算机、国防军工、传媒、电子行业表现较好，石油石化、有色金属、食品饮料、建材、煤炭行业表现较差。连板、光刻胶、高振幅、地面兵装精选、TIMU芯片等概念表现较好，采掘服务精选、黄金精选、西安国资、油价上调、中煤集团等概念表现较差。

市场情绪：今日收盘时有36只股票涨停，有0只股票跌停上证股指期货。昨日涨停股票今日高开高走，收盘收益为2.48％，昨日跌停股票今日收盘收益为2.43％。今日封板率72％，较前日提升6％，连板率37％，较前日提升6％，从封板率和连板率来看，市场情绪较为高涨，连板率创近一个月新高。

市场资金流向：截止 20230307 两融余额为15864亿元，其中融资余额14920亿元，融券余额944亿元上证股指期货。两融余额占流通市值比重为2.2％，两融交易占市场成交额比重为8.2％。20230308 北向合计净流出10.1亿元。

折溢价：20230307当日ETF溢价较多的是证券ETF先锋，ETF折价较多的是沪港深300ETF上证股指期货。近半年以来大宗交易日均成交金额达到29亿元，20230307当日大宗交易成交金额为19亿元，近半年以来平均折价率5.20％，当日折价率为4.42％。近一年以来上证50股指期货主力合约年化升水率中位数为0.07％， 近一年以来沪深300股指期货主力合约年化贴水率中位数为0.07％， 近一年以来中证500股指期货主力合约年化贴水率中位数为0.07％， 当日上证50股指期货主力合约年化升水率为1.95％，处于近一年来64％分位点，当日沪深300股指期货主力合约年化升水率为0.61％，处于近一年来60％分位点，当日中证500股指期货主力合约年化贴水率为7.66％，处于近一年来42％分位点。

机构关注与龙虎榜：近一周内调研机构较多的股票是美亚柏科、诺禾致源、顺络电子、明泰铝业、康达新材、超图软件、益客食品、科大讯飞等，美亚柏科被128家机构调研上证股指期货。20230308披露龙虎榜数据中，机构专用席位净流入较多的股票是江南水务、上海电影、世嘉科技、三维通信、恒久科技、本川智能、中设股份、杰创智能等，机构专用席位净流出较多的股票是五方光电、南凌科技、三变科技、三和管桩、新城市、中公高科、盛帮股份、金信诺等。

风险提示：市场环境变动风险；本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议上证股指期货。

来源：券商研报精选