鸣熙资产 | 量化多岗位招聘（全职+实习）

量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体期货实盘秀。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者。

公司介绍

上海鸣熙资产管理有限公司成立于2014年（私募投资基金管理人登记证P1033450），是一家依靠数学与人工智能进行量化投资的对冲基金，是国内知名的专注于股票、期货和期权高频交易机构期货实盘秀。核心团队成员来自于DE shaw、 Morgan Stanley、Google、微软、北清复交等海内外知名公司和高校。鸣熙资产每天全自动执行数十万笔交易，数百亿交易额，并取得高达99%以上的日交易胜率。

鸣熙始终坚持借助数学与科技的力量，立志成为国内外优秀的量化对冲基金期货实盘秀。

期货实盘秀你将得到

共同创建一家优秀的量化对冲基金的机会

和一群天才Quant Trader期货实盘秀，Quant Research及Coder一起感受金融市场的热血与残酷

系统性学习量化投资知识,享受挣钱、理财的乐趣；

丰厚的薪酬待遇+极具竞争力的奖金体系

没有996、大小周期货实盘秀，相对弹性的工作时间

永远可以穿着短裤拖鞋来上班的工作环境

旅游、节日礼物、各类团队活动福利

各类球赛、PS5、德扑游戏等期货实盘秀你来解锁

学习成长：量化沙龙、技术和HR职业双指导期货实盘秀，更有“首席快乐官”常伴左右

无限的啤酒饮料畅饮期货实盘秀，零食畅吃

免费健身福利

优秀人才推荐奖励

比邻北外滩期货实盘秀，边工作边感受璀璨迷人的外滩夜景

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共同创建一家优秀的量化对冲基金的机会

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我们想要的期货实盘秀你

毕业于国内外知名高校期货实盘秀，统计、计算机、数学、物理或其他相关理工科专业

强大的内心并敢于面对金融市场的火焰和海水

相信科技和数学的力量

毕业于国内外知名高校期货实盘秀，统计、计算机、数学、物理或其他相关理工科专业

强大的内心并敢于面对金融市场的火焰和海水

相信科技和数学的力量

工作地点

上海

股票量化研究员（该岗位可只实习期货实盘秀，也可实习转正）

岗位职责

1、中频股票统计套利alpha研究；

2、数据分析，大数据研究和建模期货实盘秀。

岗位要求

1、名校本科以上学历期货实盘秀，偏好理工科/金融/经济背景；

2、善于编程期货实盘秀，熟练使用一门编程语言（Python/R/Matlab等），具备较强的代码实现能力；

3、有良好的统计学基础期货实盘秀，熟悉基本统计学和机器学习的相关知识；

4、对量化投资有浓厚兴趣期货实盘秀，乐于挑战和创新，对发掘数据和市场关系有热情；

5、实习生大三以上，能够有足够精力投入实习中，一周至少能保证三天的工作时间期货实盘秀。

团队亮点

由来自美国DE Shaw背景的资深量化大佬带队

团队核心成员均具有全球视野和深厚的量化投资经验

团队业绩在全球市场近20年保持顶尖水平

由来自美国DE Shaw背景的资深量化大佬带队

团队核心成员均具有全球视野和深厚的量化投资经验

团队业绩在全球市场近20年保持顶尖水平

职务亮点

期货实盘秀你将会接触到全球top级别的量化投资体系

在投资经理的直接指导下进行高水平的量化投资研究

和一群具有国际视野和行业top级别的大佬一起工作

拥有一份在具有国际竞争力的量化投资团队内实习经验背书

该岗位可只实习期货实盘秀，也可实习转正

期货实盘秀你将会接触到全球top级别的量化投资体系

在投资经理的直接指导下进行高水平的量化投资研究

和一群具有国际视野和行业top级别的大佬一起工作

拥有一份在具有国际竞争力的量化投资团队内实习经验背书

该岗位可只实习期货实盘秀，也可实习转正

CTA量化研究员（该岗位招聘应届生期货实盘秀，实习可留用转正）

岗位职责

1、研究国内外期货市场的算法交易策略；

2、跟踪、维护相关数据库期货实盘秀，负责日常交易策略程序的编写、调试、优化、维护及监控；

3、负责产品日常交易的执行、跟踪和反馈，从实际运行中获取新的研究想法并运用其来改进模型、研究更优的交易算法，实现交易手法多样化期货实盘秀。

岗位要求

1、名校本科以上学历期货实盘秀，偏好理工科/金融背景；

2、具有较强的编程能力；

3、对量化投资有兴趣期货实盘秀。

高频量化研究员（该岗位可只实习期货实盘秀，也可实习转正）

岗位职责

1、从事期货、股票高频交易策略开发与建模；

2、交易策略测试、跟踪与管理；

3、高频交易研究前沿跟踪与开发测试；

岗位要求

1、数学、统计、计算机等理工科背景硕士优先；

2、能熟练使用一门编程、脚本语言（会python/c++/c优先）；

3、有扎实的数理统计和数学建模能力；

4、有高中、大学全国理科竞赛获奖经历优先；

5、有相关行业前沿期刊和会议paper优先期货实盘秀。

量化开发工程师 - C++开发（该岗位只接受实习）

岗位职责

1、负责交易系统设计、对接与运行；

2、负责成交算法研究与优化；

3、负责数据库接入与搭建期货实盘秀。

岗位要求

1、211本科以上学历且计算机相关专业；

2、熟练掌握编程语言c++和python；

3、熟悉Linux环境；

4、有ACM相关竞赛经验或有github开源项目贡献优先期货实盘秀。

前端开发工程师（该岗位只接受实习）

岗位职责

1、参与前后端开发期货实盘秀，设计简洁易用的API；

2、设计期货实盘秀，实现并维护自动化交易系统的前端架构；

3、撰写开发文档期货实盘秀。

岗位要求

1、熟悉python的Django或Flask框架；

2、熟悉mysql、postgresql等主流数据库的使用；

3、较强的HTML5期货实盘秀，CSS3和Java（ES6，ES7）开发能力；

4、熟练掌握至少一种主流前端框架（例如Vue.js期货实盘秀，React），最好是Vue.js；

5、期货实盘秀了解如何使用Java模块打包器（例如webpack）；

6、期货实盘秀了解如何使用RESTful API和JSON；

7、对于高频交易有很强的兴趣期货实盘秀。

加分项

有Linux环境下开发经验

熟练掌握Git的使用

熟悉Golang语言, 基础扎实

期货实盘秀了解Sass或者Stylus

期货实盘秀了解如何开发前端框架的单元测试

期货实盘秀了解如何在主流）上部署前端框架

期货实盘秀了解网页美工设计

期货实盘秀了解python和c++

宏观研究员 - 实习（该岗位招聘应届生期货实盘秀，实习可留用转正）

岗位职责

1、辅助搭建详尽的宏观数据库期货实盘秀，并定期更新维护；

2、动态追踪国内外宏观经济、货币政策、金融市场、地缘政治变化期货实盘秀，紧跟国内外经济走势和宏观热点，及时作出宏观经济发展预测及分析，辅助完成定期策略报告，为投资决策提供 研究支持；

3、 参与建立计量模型以判断宏观环境期货实盘秀，行业景气度周期；

4、基金经理安排的其他工作 期货实盘秀。

岗位要求

1、硕士以上学历期货实盘秀，金融学、产业经济、国际贸易、经济学、统计学等各专业均可，对宏观经济热点、产业发展趋势、区域经济发展有较一定的理解；

2、具有经济分析、统计分析、舆情分析、大数据分析及数据可视化工作经验者优先考虑；

3、拥有基金从业资格证优先期货实盘秀。

资深量化研究员 - 全职（资历深、业绩优秀表现好期货实盘秀，也可谈基金经理岗）

岗位职责

1、量化策略的研究、设计与开发；

2、参与量化策略的历史回测、模拟测试、迭代完善期货实盘秀，跟踪评估策略表现；

3、与开发团队协作期货实盘秀，保证模型在生产环境下的正常运行；

4、完成量化风险分析工作以及其他相关工作期货实盘秀。

岗位要求

1、国内外重点高校全日制本科及以上学历期货实盘秀，数学、物理、计算机等理工类相关专业；

2、一年以上独立量化研究或开发经验期货实盘秀，有较好的历史数据回测或实盘业绩表现；

2、精通 Python 编程语言期货实盘秀，有使用不同科学计算库（例如 Numpy）的经验；

3、期货实盘秀了解基本的机器学习算法及其应用优先；

3、对量化交易有浓厚兴趣期货实盘秀，熟悉多种量化交易策略；

4、有团队意识，乐于沟通期货实盘秀。

具体投递方式

投递邮箱

quantjob@mxzichan.com

简历命名

岗位-姓名-QIML公众号

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请发邮件至：lhtzjqxx@163.com

lhtzjqxx

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